Что вам предстоит делать:
- Формирование требований к скоринговой модели с точки зрения управления рисками
- Определение ключевых факторов риска и их влияние на прогноз дефолтов
- Оценка корректности работы модели и соответствия бизнес-задачам
- Валидация модели, тестирование на исторических данных
- Определение и корректировка пороговых значений (cut-off) для автоматического одобрения, отказа и доп. проверки заявок
- Оценка влияния на риск-метрики: уровень дефолтов, потери, возвратность
- Выявление сегментов с аномальными уровнями риска и их корректировка
Что мы ожидаем от вас:
- Опыт в управлении кредитными рисками
- Понимание методов скоринга (логистическая регрессия, ML-модели, деревья решений)
- Навыки работы с данными (SQL, Python, SAS, R – для анализа и валидации моделей)
- Опыт валидации и мониторинга моделей (проверка Gini, ROC-AUC, PSI, stability tests)
- Аналитический склад ума – способность интерпретировать модели и их влияние на портфель
- Знание регуляторных требований (IFRS 9, Basel II/III – если применимо)
- Коммуникационные навыки – взаимодействие с data science, андеррайтингом, кредитными рисками
Что мы предлагаем:
- Трудоустройство согласно законодательству РУз
- Работу в престижном банке страны
- Стабильную заработную плату
- Развивающаяся и взаимоуважающая команда профессионалов
- Комфортные условия труда, график 5/2 с 9:00 до 18:00
- Ценный и полезный опыт
- Удобная локация рядом с метро
- Возможность построить карьеру в престижном банке страны
- Доступ к электронной библиотеке, включающую в себя огромное количество книг разных жанров, в том числе бизнес-литературу
- Возможность профессионального обучения
